Indicador de média de movimento variável

Índice Variável Índice Dinâmico Variável Médio Indicador Técnico Médico Dinâmico (VIDYA) foi desenvolvido por Tushar Chande. É um método original de cálculo da média móvel exponencial (EMA) com o período dinâmico da média. O período de média depende da volatilidade do mercado como medida de volatilidade. O eletricista de Chande Momentum (OCM) foi escolhido. Este oscilador mede a relação entre a soma dos incrementos positivos e a soma dos incrementos negativos durante um determinado período (período de OCM). O valor de CMO é usado como a relação com o factor de suavização EMA. Assim, VIDYA tem que configurar parâmetros: período de OCM e período de EMA. Aplicação Normalmente, não o próprio VIDYA é usado em sistemas de negociação, mas suas bordas superior e inferior (banda inferior Banda inferior), que são por N acima e abaixo de VIDYA. A interpretação do indicador para receber sinais comerciais nesta forma é realizada de forma semelhante a Bollinger Bandsreg. Cálculo A média móvel padrão exponencial é calculada de acordo com a fórmula abaixo: EMA (i) Preço (i) F EMA (i-1) (1-F) F 2 (Periodema1) fator de suavização Periodema EMA período de média Preço (i) atual Preço EMA (i-1) valor anterior da EMA. O valor da Média Dinâmica do Índice de Variáveis ​​é calculado de forma análoga usando CMO: VIDYA (i) Preço (i) F ABS (CMO (i)) VIDYA (i-1) (1 - F ABS (CMO (i))) ABS (CMO (i)) valor atual absoluto Chande Momentum Oscilador VIDYA (i-1) valor anterior de VIDYA. O valor de CMO é calculado de acordo com a fórmula abaixo: CMO (i) (UpSum (i) - DnSum (i)) (UpSum (i) DnSum (i)) UpSum (i) soma atual de incrementos de preços positivos para o período DnSum (i) soma atual de incrementos de preços negativos para o período. Média de Mudança Variável (VMA) Um VMA é um EMA que é capaz de regular sua porcentagem de suavização com base na inconstância do mercado automaticamente. A sua sensibilidade cresce, proporcionando mais peso aos dados em curso, pois gera um melhor indicador de sinal para mercados de curto e longo prazos. A maioria das formas de medir as médias móveis não pode compensar os preços dos movimentos laterais versus os mercados de tendências e muitas vezes geram muitos sinais falsos. As médias móveis a longo prazo são lentas para reagir a inversões na tendência quando os preços se movem para cima e para baixo durante um longo período de tempo. Uma média móvel variável regula sua sensibilidade e permite que ela funcione melhor em qualquer condição de mercado usando a regulação automática da constante de suavização. A média móvel variável também é conhecida como o indicador VIDYA. Mas esta versão é um conceito modificado do VIDYA. O Variing Moving Average foi desenvolvido por Tushar S. Chande e apresentado pela primeira vez em seu artigo de março de 1992 na revista Análise Técnica da Stock amp. Commodities, no qual um desvio padrão foi usado como o Índice de Volatilidade. Em seu artigo de outubro de 1995 na mesma revista, Chande modificou o VIDYA para usar seu próprio Oscilador Chande Momentum (CMO) como o Índice de Volatilidade, o código VMA abaixo é o resultado dessa modificação. Nenhuma informação neste site é um conselho de investimento ou uma solicitação para comprar ou vender qualquer instrumento financeiro. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. A negociação pode expô-lo ao risco de perda maior do que seus depósitos e só é adequado para investidores experientes que tenham meios financeiros suficientes para suportar esse risco. Arquivos ITR da ProRealTime e outros anexos: o novo PRC também está no YouTube, inscreva-se no nosso canal para conteúdo exclusivo e tutoriais. Aviso: A negociação pode expô-lo ao risco de perda maior do que seus depósitos e é adequado apenas para clientes experientes que possuem meios financeiros suficientes Para suportar esse risco. Os artigos, códigos e conteúdo deste site apenas contêm informações gerais. Eles não são um conselho pessoal ou de investimento nem uma solicitação para comprar ou vender qualquer instrumento financeiro. Cada investidor deve fazer seu próprio julgamento sobre a adequação da negociação de um instrumento financeiro para sua própria situação financeira, fiscal e jurídica. Para nos ajudar a oferecer continuamente a melhor experiência no ProRealCode, usamos cookies. Ao clicar em Continuar você concorda com o uso deles. Você também pode verificar nossa página de política de privacidade para obter mais informações. Continua a média móvel variável (VMA), também conhecido como Volatility Index Dynamic Ave (VIDYA) A Média Variável Variável (VMA) aka Volatility Index Dynamic Average (VIDYA) foi desenvolvida por Tushar S. Chande e apresentada pela primeira vez na edição de março de 1992 da Technical Analysis of Stocks amp Commodities 8211 Adaptando as médias móveis à volatilidade do mercado A teoria de Chande8217s foi que o desempenho de uma média móvel exponencial poderia ser melhorado usando um Índice de Volatilidade (VI) para ajustar o período de suavização à medida que as condições do mercado mudam. A idéia é que, quando os preços estão congestionados, uma média deve diminuir para evitar whipsaws, mas quando os preços tendem fortemente, uma média deve acelerar para capturar os principais movimentos de preços. Ele não foi a primeira pessoa a pensar nestas linhas. George R. Arrington, Ph. D introduziu uma variável de Média de Movimento Simples com base no Desvio Padrão na edição de junho de 1991 da Análise Técnica de Stocks amp Commodities 8211 Construindo uma Média Variável de Mudança ( VLMA). O YIDYA, no entanto, representou um enorme passo em frente da VLMA porque permitiu uma propagação muito maior de períodos de suavização. Como calcular um VMA variável VMA médio (VI Close) ((1 8211 (VI)) VMA1) Usuários VI escolha de uma medida de volatilidade ou força de tendência. N Tempo de suavização constante selecionado pelo usuário. Aqui está um exemplo de um VMA de 3 períodos com um Razão de Eficiência de 3 períodos (ER) como o VI: Como o Alinhamento VIDYA é alterado pelo Índice de Volatilidade A Média Variável Variável é única na medida em que não possui limite superior ou inferior ao suavização Período: o período de suavização VMA pode ir infinitamente alto até que o Índice de Volatilidade seja igual a zero, em que ponto a média resultante irá parar de se mover e ser igual ao VMA anterior. Quando o Índice de Volatilidade é igual a 1, o período de suavização será igual à constante selecionada pelo usuário 8216N8217. Observe como, quando o eixo Y, o eixo X 1. No entanto, se o Índice de Volatilidade sendo usado pode subir acima de 1 (como a Razão de Desvio Padrão) Então o período de suavização pode cair abaixo do usuário selecionado constante. Quando o VI (N2) 0,5 então o período de suavização será 1, o que é igual ao preço em si. Portanto, o VI que é usado não deve subir acima (N2) 0,5 e, se ocorrer na ocasião, esse cap deve ser escrito na fórmula. Um olhar sobre o Alfa real Como o VMA é como o nome sugere, variável, o 8216Actual Alpha8217 não é estático, mas é influenciado pelo VI. Ao alterar a constante 8216N8217 no entanto, a interpretação do VI muda muito: acima, você pode ver um exemplo do 8216Actual Alpha8217 e o período de suavização resultante para um VMA com um 8216N8217 de 1 e um 8216N8217 de 5. Sabemos que quando o VI 1 (Indicando que o estoque está a variar) o período de suavização 8216N8217. Assim, os períodos de suavização mais rápidos possível nestes exemplos seriam 1 e 5, respectivamente, não uma grande diferença. Mas é surpreendente ver o que um enorme impacto em mudar 8216N8217 apenas alguns pontos tem em geral. Na verdade, como o 8216N8217 aumenta, o VMA resultante se move exponencialmente mais devagar. Esse efeito é bastante parecido com o quadrado usado por Kaufman em sua média móvel adaptativa. O índice de volatilidade para usar o Chande originalmente usou o Índice de desvio padrão como seu VI e este é o típico usado quando as pessoas falam sobre um VIDYA. Mais tarde, no artigo de outubro de 1995, da Análise Técnica de Stocks amp Commodities 8211 8216Identificando Powerful Breakouts Early 8216, ele sugeriu o uso de seu próprio Chande Momentum Oscillator (CMO). Como o CMO varia entre 100 e -100, para usá-lo neste aplicativo, devemos ter o valor absoluto dividido por 100. O resultado é idêntico ao Razão de Eficiência (ER) e o VI é usado com maior freqüência quando as pessoas se referem a um VMA . Qualquer medida de volatilidade ou força de tendência pode ser usada no entanto, desde que ele se encaixe entre um intervalo de zero a (N2) 0,5 onde leituras mais altas indicam uma tendência mais forte. Índices de volatilidade utilizados para testar Como parte do indicador 8216Technical Fight for Supremacy 8216, testaremos testar os seguintes indicadores como o índice de volatilidade em uma média móvel variável: existem outros que você acha que valem a pena testar. Por favor, avise-nos na seção de comentários no fundo. Variable Moving Average Excel File Eu coloquei uma planilha do Excel contendo a Média de Mudança Variável e disponibilizei para download GRATUITO. Ele contém uma versão 8216basic8217 que mostra todo o trabalho e um 8216fancy8217 que se ajustará automaticamente ao comprimento, bem como o Índice de volatilidade que você especifica. Encontre-o no seguinte link, perto da parte inferior da página em Downloads Indicadores técnicos: Média móvel variável (VMA) 10 dias Variable Exemplo de média móvel, VI 50 dias Razão de eficiência Agradeço a Irão, isso é ótimo. A explicação das matemáticas por trás disso é muito útil agora que eu entendo como funcionam cada partes da equação. Posso jogar com ela uma pergunta8230 VMA1 para o primeiro ponto de dados que você apenas usa o Close1 e, nesse caso, porque não use apenas Close1. Seja mais sensível à mudança de preço Eu tenho que concordar com steveplace, heteroskedacity é difícil de explicar às 7:00 da manhã lol Fico feliz que você achou útil Peter. Eu acho algumas das fórmulas em torno da web para essas coisas realmente difíceis de ler porque eu não tenho nenhuma educação formal em matemática. É por isso que eu quebro tudo e mostro o trabalho, então não há confusão. No que diz respeito à sua pergunta, o VMA ainda é uma média móvel exponencial (EMA) etfhqblog20101108exponencial-mover-média, mas com um alfa dinâmico em vez de um constante. Todos os EMAs usam sua média anterior à medida que avançam, mas precisam ser semeados com um número no início (geralmente o fechamento anterior) EMA EMA (1) (Fechar EMA (1)). Se você continuou usando o fechamento anterior, a média rastrearia o preço tão de perto para combiná-lo quase exatamente. Faça o download da folha de cálculo se você já não tiver tentado. Vá para a célula J5 no final da fórmula, ele dirá SI (J482438221, J4 (2 (I51)) (E5-J4), 82218221)) altere isso para ler IF (E482438221, E4 (2 (I51)) (E5 - E4), 82218221)) preencha esta fórmula na parte inferior da coluna e, em seguida, fará referência ao fechamento anterior em vez do anterior VMA. BTW Acabei de notar que eu tinha a planilha configurada para atualização de cálculo manual em vez de automática. Você pode querer mudar isso ou baixá-lo novamente, já que o consertei agora. Digamos 5 anos atrás, estou usando o VMA juntamente com outros MA8217s (simples, exp, ponderados, volados, triangulares). Eu deveria usar o mesmo período para VMA como o período para outras médias, eu uso interseção como meu buysell pontos como outros MA8217s ou devo usar a direção de VMA como meu sinal Buysell graças ao seu suporte. Derry Brown há 5 anos. Você pode ver os resultados dos testes para várias MAs que você mencionou aqui. 8211 etfhqblog20100525best-technical-indicators A resposta para sua pergunta depende se você os está usando como parte de um sistema mecânico ou discricionário. Eu não testei os resultados de cruzamentos de MA entre diferentes tipos de MAs, mas eu não esperava que isso fosse uma abordagem efetiva. Cada tipo de média móvel é exclusivo, portanto, não é necessário usar o mesmo período de suavização e o VMA é tão diferente do que deve ser tratado como uma média totalmente separada. Espero que isso ajude Derry